Vielles chattes relation de parité call put

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Portefeuille A : C K * exp(-rT) exp( -0.05 *.25).38 euros. Ou de la même manière que précédemment : C - P S -. En effet, si le sous-jacent vaut 90 : le put vaut 10 ( ) le call vaut 0 ( max(90-100;0). Cette stratégie s'appelle un sous-jacent synthétique Et enfin :. Cette relation s'appelle la relation de call-put parité. Bien qu'apparus en 1978 sur le cboe bien après la cotation des calls (1974 on a toujours su créer des puts à partir d'une relation qui lie calls et puts de type européen ayant même prix d'exercice, même maturité et même sous-jacent. On suppose que le call C et le put P possèdent les caractéristiques suivantes : même support qui vaut S à l'instant.

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Sauter à la navigation, sauter à la recherche, la parité put-call (. En passant par les "synthétiques on peut recréer l'option qui nous convient et qui ne serait pas négociable sur le marché. T : Durée de vie de loption p : Prix du put, s : Prix de laction, si cette relation nétait pas respectée, cela créerait des opportunités darbitrage. Elle s'énonce de la manière suivante : C(t)-P(t)S(t)-Kcdot B(t,T) où, c(t)displaystyle C(t) est la valeur du call à un instant tdisplaystyle t, P(t)displaystyle P(t) est la valeur du put à l'instant tdisplaystyle t, S(t)displaystyle S(t) pute sur le bord de la route pute saumur est la valeur de l' actif sous-jacent. E-.t S P -. R' étant le taux implicite issue de l'équation parité call put. Cette stratégie génère une plus value de : euros. Je peux donc écrire qu'aujourd'hui pour la période t qui reste jusqu'à l'échéance :. (e-.t) - S La valeur d'un put de strike K est identique à celle d'un portefeuille composé d'un call de strike K de la vente à découvert d'un titre S qui finance le placement d'un montant.